Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Σύνολο αποτελεσμάτων: 345, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 "ιδιωτικοποίηση του ρίσκου" και δομή των συστημάτων συντάξεων = "Privatization of risk" and the structure of pension systems
Κακλέας, Σταμάτιος Π.,
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια της «ιδιωτικοποίησης» του ρίσκου μέσω της εφαρμογής τους δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών συστημάτων,ελέγχοντας αν μειώνει την ευημερία των κατοίκων μιας χώρα...
2 Bayesian model averaging
Συχνά στην ανάλυση δεδομένων αποφεύγουμε (ηθελημένα ή μη) να αναφέρουμε την αβεβαιότητα την οποία περιέχει η επιλογή ενός μοντέλου. Αυτή η πηγή αβεβαιότητας όμως είναι αρκετά σημαντική όταν ενδιαφερόμ...
2009-11-12
3 Copulasκαι οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά
Κόκκινος, Ιωάννης Π.,
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζεύξεις (copulas) έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στα Χρηματοοικονομικά. H έννοια των copulas εισήχθη πρώτη φορά το 1959 από τον Α.Sklar. Μία σύζευξη (copul...
2009-09-23
4 Examination of the time stationarity of systematic risk : the case of the Athens stock exchange
Τσοβόλα, Βασιλική Κ.,
Ο σωστός υπολογισμός, η αποτελεσματική διαχείριση (management) και η μείωση του επενδυτικού κινδύνου αποτελούν ισχυρή επιθυμία όλων των επενδυτών χωρίς καμία εξαίρεση.Δεδομένου αυτού, τις τελευταίες δ...
5 Investigating the possibility of configuration strategies for the constitution of portfolios based on accounting parameters
Ζαφειράκης, Νεκτάριος Γ.,
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σύνδεση συγκεκριμένων λογιστικών παραμέτρων με την απόδοση και τον συστηματικό κίνδυνο των μετοχών. Η ενδεχόμενη αυτή σύνδεση μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί από ...
6 Martingalesστη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π.,
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Θεωρίας των Martingales στη Θεωρία Κινδύνου και δίνονται κάποιες εφαρμογές των παραπάνω στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ένας martingale...
2007-05-21
7 On the density of the time of ruin with exponential claims
Μητροδήμα, Ευαγγελία Ν.,
In this dissertation, we study the density function of the time of ruin with exponential claims. More precisely, we present two different formulas, the one that Drekic and Willmot (2003) obtained for ...
8 Solvency IIκαι εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων
Κυρίτση, Δοξιάνα Λ.,
Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μια επισκόπηση της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος φερεγγυότητας των ...
9 Value-at-risk :ανασκόπηση
Λυσιμάχου, Περσεφόνη Τ.,
Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας...
10 ΄Ελεγχος συμβατότητας των τιμών ενεργειακής πρόσληψης διατροφικών δεδομένων
Πυλαρινού, Αγγελική Π.,
Το πρόγραμμα ΕΠΙΚ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας) είναι μια πολυκεντρική επιδημιολογική προοπτική μελέτη (cohort study) που σχεδιάστηκε για ναερευνήσει τη σχέση μεταξύ διατροφ...
2006-04-03