see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2009 (EN)
Jump process
Διαδικασίες άλματος

Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Κωνσταντίνου

The stochastic processes have greatly developed and their implementations appear in all the scientific areas. A key attribute of these processes is that the future system development depends on the present condition and not on the condition it was in the past.In this project there has been an attempt to define a jump process under a probability measure for a Poisson process and Compound Poisson process. It refers to jump processes and their integrals as well as the stochastic calculations of these processes. Furthermore there is a descrirption the matter of changing measures both for the Poisson and the Compound Poisson process. Finally, there is has been an attempt to implement these theories to a financial model.
Οι στοχαστικές διαδικασίες έχουν γνωρίσει μια ραγδαία και τεράστια ανάπτυξη και οι εφαρμογές τους εμφανίζονται σε όλους τους κλάδους των επιστημών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαδικασιών είναι ότι η μελλοντική εξέλιξη του συστήματος εξαρτάται από την παρούσα κατάσταση και όχι από την κατάσταση στην οποία ήταν στο παρελθόν.Στη διπλωματική εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί μια διαδικασία άλματος υπό μια πιθανότητα για μια διαδικασία Poisson αλλά και μια σύνθετη διαδικασία Poisson. Γίνεται λόγος για τις διαδικασίες αλμάτων και τα ολοκληρώματα τους όπως επίσης και για τους στοχαστικούς υπολογισμούς των διαδικασιών αυτών. Ακόμη περιγράφεται η αλλαγή μέτρου τόσο για την Poisson όσο και για την αντισταθμισμένη Poisson. Τέλος, γίνεται εφαρμογή των θεωρημάτων αυτών σε ένα χρηματιστηριακό μοντέλο .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Brownian motion
Στοχαστική διαδικασία
Arbitrage
Διαδικασία Poisson
Martingale
Stochastic process
Κίνηση Brown
Poisson process
Βέβαιος κέρδος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-13T12:39:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)