ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ C.A.M.E.L.S

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2018 (EL)
EVALUATION OF THE POSITION OF THE 5 MAJOR GREEK BANKS IN THE 2008-2012 PERIOD ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT MODEL C.A.M.E.L.S
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ C.A.M.E.L.S

Παπαφωτίκας, Αχιλλεύς

Γκόγκας, Περικλής
Τοπαλίδης, Χαράλαμπος

The financial crisis, which started to "threaten" the Greek banking system in 2008, as well as the serious negative consequences that followed up until 2012, triggered the implementation of this study. The aim is, on the one hand, to make an attempt to understand the current situation (from the beginning to the present), but on the other to be a proposal on the methodology of control and evaluation for future deterrence of such situations in sector of the Greek Banks The sample that will form the basis for the present survey will be the five Greek Systemic Banks (National Bank, Piraeus Bank, Alpha Bank , Eurobank, Attica Bank), of which we will use the officially published financial data of the five-year period 2008-2012. More specifically, our research structure will have the following form. At the initial level, a theoretical analysis of the crisis phenomenon in terms of definition, causes and effects will be made. We will also focus on the role of banks and their usefulness as well as the part of the risks that "threaten" the smooth operation of financial institutions. We will then focus on Model C.A.M.E.L.S, which is the basic tool of the present study, so that the reader has a more complete picture. Having analyzed the theoretical part and the key concepts negotiated by our study, we will move on to the practical part by applying the Bank's financial data to our Model to give the results of each bank's assessment each year. Knowing the results under the Model will be analyzed and evaluated both on a stand-alone basis for each bank separately and at the same time among the four banks so that we can have a comparative picture for the 2008-2012 period. The resulting indicators are an important warning against the key risks faced by banking institutions, namely credit, market and liquidity risk. An additional important factor that will arise will be the preparedness and the capacity of each institution to cope with crises. In conclusion, based on this study, the answers we expect are enough. More specifically, our initial pursuit is to understand that we have come to be faced, at a banking level, with the phenomenon of the crisis. In addition, we have to certify whether the banks examined had the sizes that they needed in 2008-2012 to be risk-safe and therefore if they had the capacity to absorb structural crises. Then we will check which of the banks examined had the best but also the worst profile within the five-year period according to the score that will be obtained. Finally, we will try to check whether the use of the C.A.M.E.L.S model can safeguard or "fortify" banks in a possible future crisis.
Περιέχει:πίνακες, διαγράμματα
Η χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008 αλλά και οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που ακολούθησαν μέχρι και το 2012, έδωσαν το έναυσμα για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης. Στόχος της είναι απ’την μία πλευρά να γίνει μία προσπάθεια κατανόησης της υπάρχουσας κατάστασης (από την αρχή της μέχρι και σήμερα), αλλά απ’την άλλη να συνεισφέρει και μία πρόταση ως προς τη μεθοδολογία ελέγχου και αξιολόγησης των επιδόσεων των τραπεζών, για μελλοντική αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στην Ελληνική τραπεζική αγορά. Το βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης, είναι το Υπόδειγμα C.A.M.E.L.S. Το δείγμα που αποτελεί τη βάση για την παρούσα έρευνα είναι οι πέντε μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Βank, Εurobank, Attica Bank), από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τους για την εξεταζόμενη πενταετία 2008-2012. Πιο συγκεκριμένα, η δομή της έρευνας μας θα έχει την ακόλουθη μορφή. Σε αρχικό επίπεδο, θα γίνει θεωρητική ανάλυση του φαινομένου της κρίσης ως προς τον ορισμό, τις αιτίες αλλά και τα αποτελέσματα αυτής. Επίσης θα εστιάσουμε στο ρόλο των τραπεζών και την χρησιμότητα αυτών όπως και στους κινδύνους που «απειλούν» την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εν συνεχεία, θα επικεντρωθούμε στο Υπόδειγμα C.A.M.E.L.S που αποτελεί το βασικό εργαλείο της παρούσας μελέτης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχοντας λοιπόν αναλύσει το θεωρητικό μέρος και τις βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται η μελέτη, θα προχωρήσουμε στο εφαρμοσμένο μέρος κάνοντας εφαρμογή των οικονομικών δεδομένων των τραπεζών στο Υπόδειγμα ώστε να προκύψουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για κάθε τράπεζα ανά χρονιά. Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα βάσει του Υποδείγματος, θα ακολουθήσει ανάλυση και αξιολόγηση τους τόσο σε μεμονωμένη βάση για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, όσο και σε ταυτόχρονη μεταξύ των πέντε τραπεζών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μία συγκριτική εικόνα για την εξεταζόμενη περίοδο 2008-2012. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, αποτελούν σημαντική προειδοποίηση των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα, ήτοι κίνδυνο πιστωτικό, αγοράς και ρευστότητας. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που θα προκύψει θα είναι η ετοιμότητα και ο βαθμός ικανότητας του κάθε ιδρύματος στην αντιμετώπιση κρίσεων. Συμπερασματικά, βάσει της παρούσας μελέτης, οι απαντήσεις που αναμένουμε είναι αρκετές. Πιο συγκεκριμένα, αρχική μας επιδίωξη είναι κατανοήσουμε πως φτάσαμε να είμαστε αντιμέτωποι, σε επίπεδο τραπεζικό, με το φαινόμενο της κρίσης. Επιπλέον, να πιστοποιήσουμε αν οι εξεταζόμενες τράπεζες είχαν τα μεγέθη που έπρεπε την περίοδο 2008-2012 ώστε να είναι ασφαλείς έναντι των κινδύνων και κατά συνέπεια, αν είχαν την ικανότητα ως προς την απορρόφηση δομικών κρίσεων. Εν συνεχεία, θα ελέγξουμε ποιά από τις εξεταζόμενες τράπεζες είχε το καλύτερο αλλά και το χειρότερο προφίλ μέσα στην διάρκεια της πενταετίας σύμφωνα με την βαθμολογία που θα προκύψει. Tέλος, θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αν η χρήση του Υποδείγματος C.A.M.E.L.S μπορεί να διασφαλίσει ή να «οχυρώσει» τις τράπεζες σε μία ενδεχόμενη μελλοντική κρίση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Υπόδειγμα C.A.M.E.L.S
Τραπεζικά Ιδρύματα
Υποδείγματα Αξιολόγησης
Χρηματοπιστωτική Κρίση
Δείκτες αξιολόγησης
Κίνδυνοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-23T05:48:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
47
129

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.