δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διακυμάνσεις μεταξύ spot και προθεσμιακών τιμών: η περίπτωση του WTI Crude oil
Πολλοί αναλυτές συμφωνούν στο ότι αγορές όπως αυτές του πετρελαίου του φυσικού αερίου και των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την αλληλεπίδραση των τιμών του πετρελαίου όπως αυτές διαμορφώνονται στην άμεση αγορά (spot) και στη αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) διάρκειας ενός, δύο, τριών και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Θα εξετάσουμε την δυναμική των τιμών των αγορών αυτών και πώς αυτές συμπεριφέρονται. Επίσης θα εφαρμόσουμε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα για την διερεύνηση σχέσης αιτιότητας των αγορών αυτών δηλαδή προς ποια κατεύθυνση οι τιμές στην future οδηγούνται από την άμεση αγορά spot και αντίστροφα κάνοντας Granger Causality test. Τέλος με την υπόθεση της εμφάνισης υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας σε μεγάλες χρονοσειρές θα εξετάσουμε την διακύμανση των τιμών.
Κοινωνικές Επιστήμες ▶ Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία Μεταφορές
(EL)
Κοινωνικές Επιστήμες ▶ Οικονομικά και Επιχειρήσεις Εμπόριο
(EL)
Συνολοκλήρωση
Αιτιότητα
Διακύμανση
Cointegration
Fluctuation
Causality
Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.
aegean
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε..
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
