Πολλοί αναλυτές συμφωνούν στο ότι αγορές όπως αυτές του πετρελαίου του φυσικού αερίου και των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την αλληλεπίδραση των τιμών του πετρελαίου όπως αυτές διαμορφώνονται στην άμεση αγορά (spot) και στη αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) διάρκειας ενός, δύο, τριών και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Θα εξετάσουμε την δυναμική των τιμών των αγορών αυτών και πώς αυτές συμπεριφέρονται. Επίσης θα εφαρμόσουμε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα για την διερεύνηση σχέσης αιτιότητας των αγορών αυτών δηλαδή προς ποια κατεύθυνση οι τιμές στην future οδηγούνται από την άμεση αγορά spot και αντίστροφα κάνοντας Granger Causality test. Τέλος με την υπόθεση της εμφάνισης υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας σε μεγάλες χρονοσειρές θα εξετάσουμε την διακύμανση των τιμών.
Social Sciences ▶ Social and Economic Geography Transportation
(EN)
Social Sciences ▶ Economics and Business Commerce
(EN)
Συνολοκλήρωση
Αιτιότητα
Διακύμανση
Cointegration
Fluctuation
Causality
Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.
aegean
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε..
University of the Aegena
