We are interested in the strong convergence and almost sure stability of Euler–Maruyama (EM) type approximations to the solutions of stochastic differential equations(SDEs)with non-linear and non-Lipschitzian coefficients. Motivation comes from finance and biology where many widely applied models do not satisfy the standard assumptions required for the strong convergence. In addition we examine the globally almost surely asymptotic stability in this non-linear setting for EM type schemes. In particular, we present a stochastic counterpart of the discrete LaSalle principle from which we deduce stability properties for numerical methods
Η κύρια ασχολία μας είναι η μελέτη της ισχυρής σύγκλισης και ευστάθειας για αριθμητικές προσεγγίσεις στην περίπτωση όπου τα f και g δεν είναι ολικά Lipschitz συνεχή
Social Sciences ▶ Economics and Business Finance
(EN)
Σύγκλιση
Λίπσιτζ συνεχείς συντελεστές
Έμμεσα αριθμητικά σχήματα
Ευστάθεια
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
Stability
Strong converge
Stochastical differential
Lipschitz
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
University of the Aegena
