Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια σφαιρική προσέγγιση στις έννοιες και τεχνικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η δομή και οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων πιστούχων, όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Τέλος, παρουσιάζεται το μοντέλο Credit risk plus της εταιρείας Credit Suisse First Boston, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μοντέλο εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου χαρτοφυλακίων.
Social Sciences ▶ Economics and Business Finance
(EN)
Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού Κινδύνου
Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Models of credit risk measurement
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Financial risk management
Credit risk managemet
Financial risks
Credit risk
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Credit risk plus model
Μοντέλο credit risk plus
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
University of the Aegena
