Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Bankruptcy Prediction For European Banks

Kritsa, Maria
Mitsiolidou, Olga

The main purpose of this Dissertation is to examine a sample data of 108 matched pairs of failed and non - failed banks of Eastern and Western Europe., according to the size of total assets, over the 2006 - 2016 period. Techniques such as Multiple Logistic Regression and Multiple Discriminant Analysis based on Camel Rating System were applied on report data for one, two and three years prior to failure so as to determine the robustness of bankruptcy prediction models for European Banks. The logit Model predicts bank failure with 81,75% accuracy in comparison with the 79,55% for the MDA Model, one year prior to bankruptcy. Nonetheless, MDA Model outperforms the Logit Model showing 72,44% accuracy two years prior to failure and 67,06% accuracy three years prior to failure.

masterThesis

Banks and banking--Europe, Eastern
Banks and banking--European Union countries
Banks and banking--Europe, Western
Bank failures
Bankruptcy


Αγγλική γλώσσα

2017-05-08
2017-05-09T00:00:31Z
2017-05-08T12:08:06Z


IHU
ihu




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.