Neglecting structural breaks when estimating and valuing dynamic correlations for asset allocation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2019 (EL)

Neglecting structural breaks when estimating and valuing dynamic correlations for asset allocation

Savva, Christos S.
Halunga, Andreea G.

Article

Structural breaks
Asset allocation
Multivariate GARCH
Spurious estimation


Αγγλική γλώσσα

2019-07-03

660
Econometric Reviews, 2019, vol. 38, no. 6, pp. 660-678
10.1080/07474938.2017.1411431
678
0747-4938

2018-04-20T09:13:05Z

© Taylor & Francis



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.