Πολυμεταβλητή ανάλυση χρονικών σειρών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

2008 (EN)

Πολυμεταβλητή ανάλυση χρονικών σειρών

Kalantzis, Thomas
Καλαντζής, Θωμάς

In this dissertation we examine the problem of classification analysis for time series data from its predictive aspect. We suggest two classification functions for time series through a linear stale-space model representation and, also, for non-linear time series of the GARCH family. Our classification functions are based on the likelihood ratio and the Kullback-Leibler information measure. We propose asymptotic distributions and we investigate their behaviour through simulation experiments.
Στη διατριβή αυτή κάνουμε μία μελέτη της ανάλυσης, ταξινόμησης για χρονικές σειρές. Προτείνουμε συναρτήσεις ταξινόμησης για υποδείγματα χρονικών σειρών μέσω του γενικού γραμμικού υποδείγματος χώρου καταστάσεων και για τα μη γραμμικά υποδείγματα GARCH. Οι συναρτήσεις προέρχονται από τον λόγο των πιθανοφανειών και την πληροφορία των Kullback-Leibler. Προτείνουμε ασυμπτωτικές κατανομές και εξετάζουμε την συμπεριφορά τους με προσομοιώσεις.

PhD Thesis

Χρονικές σειρές
Time-series
Garch
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Natural Sciences
Computer and Information Sciences
Φυσικές Επιστήμες


Greek

2008


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences




*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)