Σύγκριση μεταξύ του CAPM και του πολυμεταβλητού υποδείγματος: η περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)

Σύγκριση μεταξύ του CAPM και του πολυμεταβλητού υποδείγματος: η περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Μαρασλής, Κωνσταντίνος

Λαζαρίδης, Γιάννης Τ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Στη μελέτη αυτή αναλύουμε τα χαρακτηριστικά τόσο του Μοντέλου Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) [Κεφάλαιο 1] όσο και της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (APT) [Κεφάλαιο 2]. Στη συνέχεια παραθέτουμε μία θεωρητική σύγκριση μεταξύ των δύο [Κεφάλαιο 3] και τέλος εφαρμόζουμε αμφότερα σε πραγματικά δεδομένα του ελληνικού χρηματιστηρίου με σκοπό την πρακτική τους σύγκριση [Κεφάλαιο 4].

Electronic Thesis or Dissertation
Text

CAPM
APT
Χρηματιστήριο
Πολυμεταβλητό υπόδειγμα


Ελληνική γλώσσα

2012
2012-12-27T07:58:41Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.