Μια Monte Carlo μελέτη των εκτιμητών ridge και ελαχίστων τετραγώνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Μια Monte Carlo μελέτη των εκτιμητών ridge και ελαχίστων τετραγώνων (EL)
Μια Monte Carlo μελέτη των εκτιμητών ridge και ελαχίστων τετραγώνων (EN)

Πανόπουλος, Πάνος

Multicollinearity is a very severe problem in many statistical and econometrics application. The most promising technique for reducing the harmful effect of multicillinearity is called Ridge Regression (RR). At this study ("A MONTE CARLO STUDY OF RIDGE AND OLS ESTIMATORS") a Monte-Carlo experiment was used for the OLS estimator and Ridge estimators which were determined by five different methods of estimations of "k". These estimators were compered using the mean squared error (MSE) and the effectiveness index (EFF) criteria. The Monte-Carlo experiment was based on two models from the Greek economy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Στατιστική μέθοδος (EL)
Οικονομετρία (EL)
Statistical method (EN)
Econometrics (EN)


Σπουδαί - Journal of Economics and Business

Αγγλική γλώσσα

1991-04-01


University of Piraeus (EN)

1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 41, No 2 (1991); 191-204 (EN)

Copyright (c) 1991 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.