A note on the unit root test based on the sample autocorrelations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός από το EKT
Τμήμα περιοδικού (EL)
Επιστημονικό άρθρο (EL)
1996 (EL)
A note on the unit root test based on the sample autocorrelations (EL)
A note on the unit root test based on the sample autocorrelations (EN)
Αγιακλόγλου, Χρήστος Ν.
This paper examines the behavior of the proposed by Bierens (1993) unit root test based on the sample autocorrelations when the true generating process contains one moving average term. The performance of the test is investigated first by applying the test to the means of the sample autocorrelations obtained as a ratio of two quadratic forms in normal deviates and second by using a Monte Carlo study to support the previously obtained theoretical results. (EN)
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Οικονομική ανάλυση (EL)
Οικονομετρία (EL)
Economic analysis (EN)
Econometrics (EN)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
Scientific Papers
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
Αγγλική γλώσσα
1996-01-01
https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/1046
University of Piraeus (EN)
1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 46, No 1-2 (1996) (EN)
Copyright (c) 1996 SPOUDAI - Journal of Economics and Business (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.