Ο μετασχηματισμός υπερβάλλοντος πλούτου και εφαρμογές
Βερυκοκίδης, Εμμανουήλ
Κούτρας, Μάρκος
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
In the present thesis the concept of excess wealth will be presented. Following an introduction to the concept, as it is commonly perceived in everyday language, its importance in the field of economics as a measure of economic inequality will be elucidated. The most appropriate distributions that can describe extreme values of observations in economic and financial analysis will be presented in some detail. It will then be correlated with Shortfall VaR, which is used in risk management as a measure to describe the market risk of a portfolio of assets. Finally, a short introduction to the stochastic ordering will be provided and at the same time the stochastic model of excess wealth will be presented with some of its properties.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιασθεί η έννοια του υπερβάλλοντος πλούτου. Αρχικά αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια, όπως αυτή είναι γνωστή στον απλό κόσμο, θα παρουσιασθεί η σημασία της στην περιοχή των οικονομικών ως μέτρο οικονομικής ανισότητας. Θα γίνει παρουσίαση των καταλληλότερων κατανομών που μπορούν να περιγράψουν ακραίες τιμές παρατηρήσεων στην οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια θα δοθεί η σχέση του υπερβάλλοντος πλούτου με το Shortfall VaR, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαχείριση κινδύνου ως μέτρο περιγραφής του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στις στοχαστικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί το μοντέλο του υπερβάλλοντος πλούτου με μερικές ιδιότητές του.
