Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων
(EL)
Λαγοπατης Ανδρεας
(EL)
Lagopatis Andreas
(EN)
Τσαφαρακης Στελιος
(EL)
Πασιουρας Φωτιος
(EL)
Δουμπος Μιχαλης
(EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης
(EL)
Michael Doumpos
(EN)
Pasiouras Fotios
(EN)
Technical University of Crete
(EN)
Tsafarakis Stelios
(EN)
Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χαρτοφυλακίων αποτελούμενων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό θα γίνει αξιοποιώντας την σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, την οποία ανέπτυξε ο Markowitz. Ακόμη με την χρήση πολυκριτήριων διαδικασιών αξιολόγησης και διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών, θα εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία και θα αναλυθούν. Επιπλέον η εργασία θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις γενικές πληροφορίες και διάφορα στατιστικά στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να πλήρως κατανοητό ποια είναι η χρησιμότητα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, από τι αποτελούνται, τι σημασία που έχουν για τους επενδυτές, τι διαφορές έχουν σε σχέση με αλλά χρηματοοικονομικά προϊόντα και γενικότερα το ρόλο τους στην παγκόσμια αγορά.
Για την αξιολόγηση και την βελτιστοποίηση θα κατασκευαστούν και θα αναλυθούν πραγματικά παραδείγματα χαρτοφυλακίων αποτελούμενων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου και θα αναπτυχθεί κατάλληλος προγραμματιστικός κώδικας χρησιμοποιώντας το περιβάλλον τoυ Matlab.
Τέλος, η διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει πλήρης ανάλυση όλων των χρηματοοικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Ακόμη θα έχει αναφορά και επεξήγηση μεθοδολογιών βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν καθώς και πολλά ιστορικά στοιχεία των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.
(EL)
