{
  "@graph" : [ {
    "@id" : "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/375615523",
    "@type" : "skos:Concept",
    "broader" : "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/372415443",
    "closeMatch" : [ "http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/mt2.15", "http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1779972790" ],
    "exactMatch" : [ "http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082139", "http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept118", "http://semantics.gr/authorities/LC-gr/mathhmatika", "http://semantics.gr/authorities/Frascati/mathhmatika-", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/375615523" ],
    "narrowMatch" : [ "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/680141422", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1408368064", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1536446968" ],
    "narrower" : [ "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/1592302331", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/1218266182", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/758315338", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/611198506", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/2131983987", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/1710687769", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/959927268", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/1434690190", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/1333819553", "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/361095266" ],
    "note" : {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Frascati 42"
    },
    "prefLabel" : [ {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Mathematics"
    }, {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Μαθηματικά"
    } ]
  }, {
    "@id" : "http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/metaptyxiakh-ergasia",
    "@type" : "skos:Concept",
    "broader" : "http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Research-Paper-",
    "exactMatch" : "http://vocab.getty.edu/aat/300077723",
    "prefLabel" : [ {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Master thesis"
    }, {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Μεταπτυχιακή εργασία"
    } ]
  }, {
    "@id" : "https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/aggregation/provider/000005-uoadl%3A3415187%231",
    "@type" : "ore:Aggregation",
    "aggregatedCHO" : "https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/pergamos/000005-uoadl%3A3415187",
    "dataProvider" : "Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών",
    "isShownAt" : "https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/uoadl:3415187",
    "object" : "http://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/preview/lib/default/data/3415187",
    "provider" : "Greek Aggregator OpenArchives.gr | National Documentation Centre (EKT)",
    "rights" : "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"
  }, {
    "@id" : "https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/pergamos/000005-uoadl%3A3415187",
    "@type" : "edm:ProvidedCHO",
    "creator" : [ {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Ζαρούλας Στυλιανός"
    }, {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Zaroulas Stylianos"
    } ],
    "description" : [ {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Κεντρική ιδέα αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός δικαιώματος προαίρεσης ευρωπαϊκού τύπου με υποκείμενο τίτλο μια μετοχή και η αντιστάθμιση του κινδύνου από την\nκατοχή του. Δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη γνώση στα οικονομικά, καθώς οτιδήποτε\nπέραν των στοιχειωδών γνώσεων συζητείται. Η εργασία ξεκινάει με την αναζήτηση μιας\nδιαδικασίας που περιγράφει ικανοποιητικά την κίνηση της τιμής μιας μετοχής. Απορρίπτει\nτην ιδέα της Κίνησης Brown για αυτό το σκοπό και οδηγείται στην Γεωμετρική Κίνηση\nBrown, ακολουθώντας την από τη διαφορική μορφή της ως και την αναλυτική της λύση.\nΠαρουσιάζονται δύο μοντέλα αποτίμησης, το Διωνυμικό που είναι διακριτού χρόνου και το\nBlack-Scholes-Merton που είναι συνεχούς. Και τα δύο είναι αρκετά γνωστά μοντέλα που\nμάλιστα συνδέονται. Βασικό κομμάτι αυτής της εργασίας είναι η απόδειξη της σύγκλισης\nτου διωνυμικού τύπου για το ασφάλιστρο στον τύπο των Black-Scholes-Merton, καθώς\nκαι η κατασκευή της Γεωμετρικής Κίνησης Brown ως συνεχές ανάλογο της διωνυμικής\nδιαδικασίας. Τέλος παρουσιάζονται οι συντελεστές ευαισθησίας. Χρησιμοποιώντας αρχικά\nμόνο το δέλτα αντισταθμίζεται ο κίνδυνος αγοράς ενός δικαιώματος. Σε αυτό το κομμάτι\nπροσομοιώνονται πιθανά μονοπάτια της τιμής μιας μετοχής, εφαρμόζεται η μέθοδος και\nαναλύεται το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια με την χρήση του Γάμμα προστατεύεται η ϑέση\nμας από έναν ακόμη κίνδυνο. Η εργασία κλείνει αναλύοντας συνοπτικά και τους άλλους\nτρεις βασικούς συντελεστές."
    }, {
      "@language" : "en",
      "@value" : "The central idea of this paper is the valuation of a European-style option with a stock as\nthe underlying asset and the hedging associated with holding such an option. No prior\nknowledge of finance is required, as anything beyond basic concepts is discussed. The\nthesis begins by exploring a process that satisfactorily describes the movement of a stock’s\nprice. It rejects the idea of Brownian Motion for this purpose and instead adopts Geometric Brownian Motion, following it from its differential form to its analytical solution.\nTwo valuation models are presented, the Binomial Model, which is discrete time and the\nBlack-Scholes-Merton model, which is continuous. Both are well-known models that are\nindeed related. A key part of this paper is the proof of the convergence of the binomial\nformula to the Black-Scholes-Merton formula, as well as constructing geometric brownian\nmotion as a continuous analog of the binomial process. Finally, sensitivity coefficients are\nintroduced. Initially, only Delta is used to hedge the selling of a call option. In this section,\npotential stock price paths are simulated, the method is applied and the results are analyzed. Subsequently, by using Gamma, the position is further protected against another layer of risk. The thesis concludes with a brief analysis of the other three primary Greeks."
    } ],
    "identifier" : "uoadl:3415187",
    "language" : "gre",
    "dc:rights" : {
      "@id" : "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"
    },
    "subject" : "http://semantics.gr/authorities/EKT-voc-classifier/375615523",
    "dc:subject" : [ {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Science"
    }, {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Θετικές Επιστήμες"
    } ],
    "title" : "Στοχαστικά Μοντέλα Αποτίμησης Δικαιωμάτων: Αναλυτικές Μέθοδοι και Προσομοίωση",
    "type" : "http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/metaptyxiakh-ergasia",
    "dc:type" : [ {
      "@language" : "el",
      "@value" : "Διπλωματική Εργασία"
    }, {
      "@language" : "en",
      "@value" : "Postgraduate Thesis"
    }, "born_digital_postgraduate_thesis" ],
    "created" : "2024"
  } ],
  "@context" : {
    "rights" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/rights",
      "@type" : "@id"
    },
    "provider" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/provider"
    },
    "object" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/object",
      "@type" : "@id"
    },
    "isShownAt" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/isShownAt",
      "@type" : "@id"
    },
    "dataProvider" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/dataProvider"
    },
    "aggregatedCHO" : {
      "@id" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/aggregatedCHO",
      "@type" : "@id"
    },
    "exactMatch" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactMatch",
      "@type" : "@id"
    },
    "narrowMatch" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowMatch",
      "@type" : "@id"
    },
    "narrower" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrower",
      "@type" : "@id"
    },
    "prefLabel" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel"
    },
    "note" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#note"
    },
    "closeMatch" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch",
      "@type" : "@id"
    },
    "broader" : {
      "@id" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader",
      "@type" : "@id"
    },
    "subject" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/subject",
      "@type" : "@id"
    },
    "description" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/description"
    },
    "type" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/type",
      "@type" : "@id"
    },
    "identifier" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier"
    },
    "title" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/title"
    },
    "creator" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/creator"
    },
    "language" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/language"
    },
    "created" : {
      "@id" : "http://purl.org/dc/terms/created"
    },
    "ore" : "http://www.openarchives.org/ore/terms/",
    "owl" : "http://www.w3.org/2002/07/owl#",
    "svcs" : "http://rdfs.org/sioc/services#",
    "skos" : "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#",
    "rdfs" : "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#",
    "rdaGr2" : "http://rdvocab.info/ElementsGr2/",
    "edm" : "http://www.europeana.eu/schemas/edm/",
    "ekt" : "https://www.semantics.gr/authorities/schemanamespaces/ekt#",
    "doap" : "http://usefulinc.com/ns/doap#",
    "rdf" : "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#",
    "xalan" : "http://xml.apache.org/xalan",
    "dcterms" : "http://purl.org/dc/terms/",
    "wgs84_pos" : "http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#",
    "foaf" : "http://xmlns.com/foaf/0.1/",
    "crm" : "http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc_crm_v5.0.2_english_label.rdfs#",
    "dc" : "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  }
}