δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Υποδείγματα μακράς μνήμης για μετοχές με μεταβλητή διακύμανση
(EL)
This dissertation provides a survey and review of the major models that help us analyze volatility, stochastic volatility, long memory stochastic volatility and fractional differencing. We also make a review on AR, MA, ARMA, ARIMA and ARFIMA models and other tools such as spectrum density that are needed to analyze the above. In section 4 we will show how the fractional differencing is connected with parameter d and long-term memory. Section 5 presents the empirical analysis, which shows whether long memory appears in the U.S.A. market and in particular in the S&P500, Dow Jones, Nasdaq and Russell 2000 indices. Furthermore, we see the volatility which was created by the Dot-com bubble and the financial crisis that have occurred in America and affected these four indices.
(EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
