Στην εργασία αυτή, θα μελετηθεί μέρος της Αναλογιστικής Επιστήμης, η οποία παρέχει την επιστημονική βάση καθώς και τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για το βέλτιστο επίπεδο διαχείρισης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικά μοντέλα. Θα παρουσιαστούν ράντες πληρωμών ζωής, οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο της αναλογιστικής επιστήμης, το οποίο βοηθάει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Στην εργασία αυτή, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση μιας στοχαστικής διαδικασίας για τη μοντελοποίηση της έντασης ανατοκισμού, με τη βοήθεια του ποσοστού επιβίωσης για τον υπολογισμό των διαφόρων ράντων ζωής. Θα υπολογίσουμε και θα συγκρίνουμε το καθαρό ασφάλιστρο υπό τη θεώρηση τυχαίου επιτοκίου σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους τόσο για το ντετερμινιστικό επιτόκιο όσο και για το στοχαστικό. Τέλος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα και παρατηρήσεις.
(EL)
This work presents the scientific basis and tools of the actuarial science, in order to increase the level of management and making strategies. More specifically, life annuity is a critical subject of actuarial science. This paper, models the force of interest due to uncertain process, by combining the survival rate to determine various life annuities. Further, this work studies the net premium under uncertain interest to the usual methods for the deterministic interest case and the corresponding stochastic one. Finally, the paper presents an implementation showing the applicability of the above method.
(EL)
University of Peiraeus
