Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η περιγραφή των κανονιστικών πλαισίων της Βασιλείας Ι , ΙΙ και ΙΙΙ και των ελάχιστων απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας από τις τράπεζες, προκειμένου να προστατευθούν από την έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας. Η διπλωματική βασίζεται σε ποσοτική ανάλυση μεταβλητών που αφορούν την εποπτεία και τη ρύθμιση στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιεί σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Οι μεταβλητές αναπτύσσονται από την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις μελέτες των Barth et al. (2004, 2005, 2008, 2013), οι οποίες ποσοτικοποιούν τα σχετικά ερωτηματολόγια της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Η πραγματοποίηση της συγκριτικής ανάλυσης δείχνει ότι η ενεργοποίηση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) για τη ρύθμιση των χρηματοροών από τις κεφαλαιαγορές έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αποθεμάτων κεφαλαίου με αποτέλεσμα τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επομένως, ο κυβερνητικός έλεγχος συνδέεται με πολιτικές που περιορίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες θέτουν αυστηρότερους τραπεζικούς περιορισμούς από τις αναπτυγμένες οικονομίες, ενώ οι οικονομίες που προσεγγίζουν την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία μέσω του ιδιωτικού τομέα τείνουν να έχουν μεγαλύτερη τραπεζική ανάπτυξη.
Συμπερασματικά, η κεφαλαιακή επάρκεια στον ελληνικό τραπεζικό τομέα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Ωστόσο, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ενσωμάτωση των πολιτικών συμμόρφωσης στην εταιρική κουλτούρα και η πελατοκεντρική προσέγγιση των κανόνων εποπτείας και ελέγχου με στόχο την διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.
Abstract
The purpose of this thesis is to describe Basel I, II and III regulatory frameworks and minimum capital adequacy requirements for banks, which seek to be protected from exposure to credit and liquidity risk. The thesis is based on a quantitative analysis of variables related to supervision and regulation in the countries of the European Union, and it performs a comparison with the corresponding indicators of the Greek banking sector. The variables are developed from the World Bank website and the studies by Barth et al. (2004, 2005, 2008, 2013), which quantify the related World Bank's questionnaires.
The comparative analysis shows that the activation of capital controls to regulate financial flows from capital markets restricts capital stock, thus jeopardizing the stability of the financial system. Government control is, therefore, linked to policies that restrict banking activities. In addition, less developed economies set tighter banking constraints than developed economies, while economies approaching regulation through the private sector monitoring tend to have a higher banking growth.
The thesis concludes that capital adequacy in the Greek banking sector is at a satisfactory level compared to that of the European Union, despite the imposition of capital controls and the contraction of the households’ disposable income. However, the integration of compliance policies into corporate culture and the customer-centered approach to supervision and control regulations is essential to maintain existing clientele and broaden the customer base.
12 διαγράμματα 26 πίνακες
