One of the most important risks that credit institutions are faced with is the credit risk. Credit risk is associated with the creditworthiness of the recipient and the possible damage that the bank may face. The lower is the creditworthiness of the recipient, the higher the credit risk for the bank.
The financial crisis in Greece has significantly affected the banks’ capacity to finance companies. Due to the weakening credit capacity of banks, there has been a considerable reduction in the extent of bank financing toward businesses. Consequently a lack of financial resources available to businesses has ensued, and this is one of the main problems of Greek companies.
The banks in order to reduce and manage the credit risk have to follow specific lending policies. The main aim for it is the greater stability in the financial system. To this end, in order for critical decisions to be made, it has become necessary to develop contemporary models and methods for the evaluation of the credit risk.
The Basel Committee sets strict obligations to banks for the provision of information in the context of market discipline. The Basel III, within the framework of macro-prudential regulatory intervention, is trying to get the introduction of the capital stock for maintenance purposes, with a view to the banks to maintain an ever larger proportion of their profits. The capital stock is an innovation of the system and aims to strengthen the capital base of banks. So, credit institutions will have an obligation to normal periods to create a capital stock for maintenance purposes, which will be able to deal with possible losses in times of crisis.
In this dissertation we are referring to the most basic forms and methods of measuring credit risk, based on our study of the credit risk faced by Alpha Bank and Piraeus Bank for the period 2013-2016.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία, γίνεται αναφορά στον πιστωτικό κίνδυνο για να αναδείξουμε έναν από τους κυριότερους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους των τραπεζών. Σχετίζεται με την πιστοληπτική δυνατότητα των δανειζόμενων και την ενδεχόμενη οικονομική απώλεια που μπορεί να προκληθεί για την τράπεζα. Ο πιστωτικός κίνδυνος παρουσιάζεται όταν η πιστοληπτική δυνατότητα των δανειζόμενων είναι μικρή.
Η χρηματοοικονομική κρίση είχε σημαντική επιρροή στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα της εξασθένησης της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών ήταν η μείωση του τραπεζικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανεπάρκεια χρηματοδοτικών πόρων, που είναι και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Οι τράπεζες για να καταφέρουν να μειώσουν και να διαχειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο εφαρμόζουν ορισμένες πολιτικές δανεισμού και προγνωστικών, με σκοπό τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα σύγχρονα μοντέλα και τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου είναι αναγκαία για τη λήψη καίριων αποφάσεων.
Η Επιτροπή της Βασιλείας θέτει αυστηρούς κανόνες στα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη συμμόρφωση της αγοράς. Η Βασιλεία ΙΙΙ, μέσα στα όρια της μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, έχει στόχο την θεσμοθέτηση του κεφαλαιακού αποθέματος, αποτέλεσμα του οποίου είναι η δυνατότητα διατήρησης από τις τράπεζες ενός όλο και μεγαλύτερου ποσοστού των κερδών τους. Τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι ένας νεοτερισμός του συστήματος, με σκοπό την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει κατά τη διάρκεια της οικονομικής ομαλότητας να δημιουργούν ένα κεφαλαιακό απόθεμα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανές ζημιές σε περιόδους κρίσης.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά των πιο βασικών υποδειγμάτων και μεθόδων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και πραγματοποιείται μελέτη για τον πιστωτικό κίνδυνο στην περίπτωση της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.
