Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει τις σχέσεις συσχέτισης τόσο στις αποδόσεις όσο και στη διακύμανση των χρηματιστηριακών δεικτών των δέκα χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία) με τα αντίστοιχα των Η.Π.Α., Γερμανίας και Ρωσίας. Ερευνάται η ύπαρξη σχέσεων συσχέτισης των δεικτών με χρήση του συντελεστή συσχέτισης και γίνεται έλεγχος για αιτιότητα κατά Granger προκειμένου να βρεθεί η φορά που διέπει αυτές τις σχέσεις. Ενώ οι σχέσεις αιτιότητας για τις διακυμάνσεις των καταλοίπων των δεικτών ελέγχονται με μια τεχνική που απαιτεί την υποδειγματοποίηση των δεικτών με βάση την οικογένεια μοντέλων ARMA-GARCH και τον υπολογισμό της cross correlation function για τα παραπάνω κατάλοιπα.
Social Sciences ▶ Social and Economic Geography Transportation
(EN)
Social Sciences ▶ Economics and Business Commerce
(EN)
Αιτιότητα κατά Granger
Correlation
Causality-in-Variance
Αιτιότητα στη διακύμανση
Ten E.U. New-members
Δέκα νέες χώρες της Ε.Ε.
Συσχέτιση
Granger causality
Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.
aegean
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε..
University of the Aegena
