Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων
(EL)
Γιαννούλη, Παναγιώτα - Πέτρος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
(EL)
Σε πολλές εφαρμογές τα μοντέλα διαφορικών εξισώσεων απαιτούν γεωμετρική ολοκλήρωση, όπως για παράδειγμα η αριθμητική προσομοίωση των Libor μοντέλων αγοράς για την αποτίμηση των δομιμένων επιτοκίων παταγώγων. Οι μέθοδοι τύπου Milstein αποδεικνύεται ότι είναι οι πιο κατάλληλοι όσον αφορά την αποδοτικότητα αλλά και τη διατήρηση των δομικών ιδιοτήτων.
masterThesis
Διαδικασία με την ιδιότητα επαναο
(EL)
Στοχαστικά ολοκληρωτικά σχήματα
(EL)
Διάχυση με μετατόπιση
(EL)
Stochastic integration schemes
(EL)
Πεπερασμένος χρόνος ζωής
(EL)
Constant elasticity of variance
(EL)
Mean reverting process
(EL)
Eternal life time
(EL)
Συνεχής χρόνος ζωής
(EL)
Finite life time
(EL)
Υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης
(EL)
