Υποθέτουμε ότι έχουμε μια ασφαλιστική εταιρεία και εξετάζουμε μια ασυμπτωτική σχέση για την πιθανότητα χρεοκοπίας ψ (u) όταν το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επενδυμένο σε ένα επικίνδυνο προϊόν (risky asset) του οποίου η τιμή ακλουθεί γεωμετρική κίνηση brown με μέσο α και διακύμανση σ>0.
Social Sciences ▶ Economics and Business Finance
(EN)
Πιθανότητα χρεοκοπίας
Γεωμετρική κίνηση brown
Κλασσικό μοντέλο
Ruin probability
Classic risk model
Geometric brownian motion
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
University of the Aegena
