Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός από το EKT
Πτυχιακή εργασία (EL)
2013 (EL)
Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο. (EL)
Bankov, Vasil - Boyko
Ζήσης, Σωτήριος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. (EL)
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας.
bachelorThesis
Value at risk (EL)
R (EL)
Monte Carlo (EL)
VaR (EL)
Expected shortfall (EL)
Αναμενόμενο έλλειμα (EL)
Δυνητική ζημιά (EL)
Αξία στον κίνδυνο (EL)
Υπολογιστική εφαρμογή (EL)
Backtesting (EL)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
Γκρίζα Βιβλιογραφία
Πτυχιακές διατριβές
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
2013
http://hdl.handle.net/11610/8136
2015-11-17T10:30:20Z
Σάμος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.