A study of non-renewal stochastic models with applications to risk theory

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

2011 (EN)
Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών μοντέλων στη θεωρία κινδύνου
A study of non-renewal stochastic models with applications to risk theory

Παπαϊωάννου, Απόστολος

Dividends-penalty identity
Πιθανότητα χρεοκοπίας
Διαδικασία πλεονάσματος με όρο διάχυσης
Ruin probabilities
Perturbed by diffusion risk processes
Constant dividend strategy
Συνάρτηση των Gerber-Shiu
Phase-type distributions
Στρατηγική πολλαπλών μερισμάτων
Non-renewal stochastic risk models
Στρατηγική σταθερού μερίσματος
Multi-layer dividend strategy
Ταυτότητα μερισμάτων - ποινής
Μη ανανεωτικά στοχαστικά μοντέλα κινδύνου
Θεωρία χρεοκοπίας
Ruin theory
Gerber-Shiu function
Κατανομές φάσεων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)