A study of non-renewal stochastic models with applications to risk theory

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2011 (EL)
Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών μοντέλων στη θεωρία κινδύνου
A study of non-renewal stochastic models with applications to risk theory

Παπαϊωάννου, Απόστολος

Dividends-penalty identity
Πιθανότητα χρεοκοπίας
Διαδικασία πλεονάσματος με όρο διάχυσης
Ruin probabilities
Perturbed by diffusion risk processes
Constant dividend strategy
Συνάρτηση των Gerber-Shiu
Phase-type distributions
Στρατηγική πολλαπλών μερισμάτων
Non-renewal stochastic risk models
Στρατηγική σταθερού μερίσματος
Multi-layer dividend strategy
Ταυτότητα μερισμάτων - ποινής
Μη ανανεωτικά στοχαστικά μοντέλα κινδύνου
Θεωρία χρεοκοπίας
Ruin theory
Gerber-Shiu function
Κατανομές φάσεων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.