Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk).

Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk).

URI: https://www.openarchives.gr/aggregator-openarchives/edm/psepheda/000004-2159_15785
RDF/XML JSON-LD

This item is provided by the institution :
University of Macedonia

Repository :
Psepheda - Digital Library and Institutional Repository

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item^*

Title

Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk). (EL)

Creator

Γεωργίου, Μαρία Χ. (EL)

Contributor

Κύρτσου, Κατερίνα (EL)

Type

Electronic Thesis or Dissertation (EN)

Text (EN)

Thesis
Master thesis (EN)

Issued

2013-10-21T06:57:42Z

2012 (EL)

Year

2012 (EN)

Description

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. (EL)

Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα εξέτασης από την ακαδημαϊκή κοινότητα και ενδελεχούς παρακολούθησης από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς (market risk) και συγκεκριμένα στην Αξία σε Κίνδυνο, Value-at-Risk (VaR). Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται αναλυτικά η αρχική της εμφάνιση, οι μέθοδοι υπολογισμού της, τα διαφορετικά είδη της καθώς και ο ρόλος που έπαιξε ως μέτρο κινδύνου κατά το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης. Στο γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερη η διαφωνία σχετικά με την ευθύνη της VaR κατά τη χρησιμοποίηση της από τις τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ως βασικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, που προτάθηκε από την Επιτροπή Βασιλείας II υπό τον Πυλώνα Ι. Η ερευνητική μελέτη πραγματοποιείται στις ημερήσιες αποδόσεις 10 ελληνικών μετοχών μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το χρονικό διάστημα 1999-2010. Οι χρονολογικές σειρές εξετάζονται με το μοντέλο GARCH (1,1) για την εύρεση της μεταβαλλόμενης διακύμανσης. (EL)

Submitted by Georgiou Maria ([email protected]) on 2013-10-19T13:51:48Z No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) (EN)

Made available in DSpace on 2013-10-21T06:57:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) Previous issue date: 2012 (EN)

Approved for entry into archive by Παναγιώτα Πατραγκού([email protected]) on 2013-10-21T06:57:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) (EN)

Scientific field

Social Sciences
Economics and Business (EN)

Subject

Είδη VaR (EL)

Κίνδυνος αγοράς (EL)

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος (EL)

Αξία σε κίνδυνο (EL)

Ασυμμετρία και κύρτωση στις χρηματοοικονομικές σειρές (EL)

Market risk (EN)

Value-at-Risk (EN)

Publisher

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)