1. Αρχική σελίδα
  2. Αναζήτηση

Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk).

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   

Αποθετήριο :
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*



Η επίδραση της μεταβλητικότητας των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk). (EL)
Γεωργίου, Μαρία Χ. (EL)
Κύρτσου, Κατερίνα (EL)
Electronic Thesis or Dissertation (EN)
Text (EN)
2013-10-21T06:57:42Z
2012 (EL)
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. (EL)
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα εξέτασης από την ακαδημαϊκή κοινότητα και ενδελεχούς παρακολούθησης από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς (market risk) και συγκεκριμένα στην Αξία σε Κίνδυνο, Value-at-Risk (VaR). Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται αναλυτικά η αρχική της εμφάνιση, οι μέθοδοι υπολογισμού της, τα διαφορετικά είδη της καθώς και ο ρόλος που έπαιξε ως μέτρο κινδύνου κατά το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης. Στο γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερη η διαφωνία σχετικά με την ευθύνη της VaR κατά τη χρησιμοποίηση της από τις τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ως βασικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, που προτάθηκε από την Επιτροπή Βασιλείας II υπό τον Πυλώνα Ι. Η ερευνητική μελέτη πραγματοποιείται στις ημερήσιες αποδόσεις 10 ελληνικών μετοχών μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το χρονικό διάστημα 1999-2010. Οι χρονολογικές σειρές εξετάζονται με το μοντέλο GARCH (1,1) για την εύρεση της μεταβαλλόμενης διακύμανσης. (EL)
Submitted by Georgiou Maria ([email protected]) on 2013-10-19T13:51:48Z No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) (EN)
Made available in DSpace on 2013-10-21T06:57:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) Previous issue date: 2012 (EN)
Approved for entry into archive by Παναγιώτα Πατραγκού([email protected]) on 2013-10-21T06:57:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GeorgiouMariaMsc2012.pdf: 1141613 bytes, checksum: c0c020e99ba625422a835dae0fe076da (MD5) (EN)
Είδη VaR (EL)
Κίνδυνος αγοράς (EL)
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος (EL)
Αξία σε κίνδυνο (EL)
Ασυμμετρία και κύρτωση στις χρηματοοικονομικές σειρές (EL)
Market risk (EN)
Value-at-Risk (EN)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (EL)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ερευνητικές εργασίες φοιτητών / Students’ research papers
Διπλωματικές Εργασίες / Master’s Theses
ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)
Ιδρυματικό Καταθετήριο/Institutional Repository



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.