δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
A selective review on the issue of testing for a unit autoregressive root
(EL)
A selective review on the issue of testing for a unit autoregressive root
(EN)
In the recent few years an increasing effort has been made to establish reliable testing procedures to
determine whether or not an observed time series is generated by a unit autoregressive root process. This
paper presents in a selective manner some of the most common and widely used test statistics for testing
for a unit autoregressive root and evaluates the performance of these test statistics in moderately large
samples.
(EN)
Social Sciences ▶ Economics and Business Οικονομετρία
(EL)
Οικονομετρική ανάλυση
(EL)
Econometric models
(EN)
Time-series analysis
(EN)
Σπουδαί - Journal of Economics and Business
Αγγλική γλώσσα
University of Piraeus
(EN)
1105-8919
2241-424X
SPOUDAI - Journal of Economics and Business; Vol 49, No 1-4 (1999); 14-32
(EN)
Copyright (c) 1999 SPOUDAI - Journal of Economics and Business
(EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
University of Peiraeus
