Οικονομετρική εξειδίκευση των υποδειγματών με μεταβλητή διακύμανση και εμπειρίκες εφαρμογές με χρηματοοικονομικό δεδομένο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός από το EKT
Μεταπτυχιακή εργασία (EL)
2020 (EL)
Οικονομετρική εξειδίκευση των υποδειγματών με μεταβλητή διακύμανση και εμπειρίκες εφαρμογές με χρηματοοικονομικό δεδομένο (EL)
The econometric specification of volatility models and empirical applications with financial markets data (EN)
Tsioutsios, Alexandros G. (EN)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (EL)
Σίμος, Θεόδωρος (EL)
Tsioutsios, Alexandros G. (EN)
The financial econometrics is defined as the application of statistical and mathematical methods in financial analysis as well as the econometric method for data coming from financial markets. This thesis presents the econometric specification of volatility models. Especially are analyzed the models ARCH, GARCH, BEKK, DCC, SV and Heston SV model. Also this thesis examines empirically the dynamic linkages among 4 European countries during the Global Financial Crisis and Euro-zone Sovereign Debt Crisis. I investigate the volatility spillover between Sweden, Belgium, France and Spain. I use a Dynamic Conditional Correlation model applied to daily data for the period from January 2, 2007 through December 21, 2018. The empirical evidence suggests that the markets are interdependent and there is a contagion effect. The pairs (France-Sweden), (Spain-Sweden) and (Belgium-Sweden) are influenced by the GFC and the Euro-zone crisis. On the contrary the pairs (Belgium, France) and (Belgium, Spain) are affected only by the Euro-zone crisis. Also France and Spain are highly volatile due to the economic depression. I also provide evidence of volatility spillover of markets to both crises, implying increased portfolio diversification benefits (EN)
masterThesis
Υποδείγματα μεταβλητότητας διακύμανσης (EL)
Volatility models (EN)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"
Αγγλική γλώσσα
2020
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29885
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.