1. Αρχική σελίδα
  2. Αναζήτηση

Υπολογισμός του Value-at-Risk με την χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς   

Αποθετήριο :
Διώνη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*



Estimation of Value at Risk using generalized autoregressive conditional heteroskedastic models in european banking sector (EL)
Υπολογισμός του Value-at-Risk με την χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο (EL)
Μαρκάκης, Μάριος
Αγιακλόγλου, Χρήστος
Εφαρμοσμένη Στατιστική (EL)
Master Thesis (EL)
2015-11
2016-07-18T06:36:05Z
Τhis thesis presents the concepts of the Banking System , the Risk and its calculation using the Value At Risk methodology (VAR). This method calculates a number that expresses the maximum expected loss for a given confidence level and given horizon. Specifically, the VAR is calculated by combining time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models (GARCH). This method is applied to the equity returns of specific European banks trying spoting variations in results, variations due to different economic sizes of the economies in which the under study banks are located. (EL)
Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν οι έννοιες του Τραπεζικού συστήματος και του κινδύνου καθώς και ο υπολογισμός του με την μεθοδό Value at Risk (VAR).Με την μέθοδο αυτη, υπολογίζεται ένας αριθμός, ο οποίος εκφράζει την μέγιστη αναμενόμενη απώλεια για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και για δεδομένη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, το VAR υπολογίζεται συνδιάζοντας ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και αυτοπαλίνδρομα υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου στις αποδόσεις των μετοχών συγκεκριμένων Ευρωπαικών Τραπεζών με απώτερο σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπιστούν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στα διαφορετικά οικονομικά μεγέθη των χωρών στις οποιες βρίσκονται οι υπο μελέτη τράπεζες. (EL)
Value at Risk (EL)
Τραπεζική οικονομική (EL)
Διαχείριση κινδύνου (EL)
Μετοχικές αποδόσεις (EL)
Τραπεζικός χώρος (EL)
Μετοχές (EL)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (EL)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διώνη
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Μεταπτυχιακές Διατριβές
Διατριβές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.