Στους οικονομικούς κύκλους υπάρχει μία μακροχρόνια “διαμάχη”, για το εάν οι τιμές των μετοχών μπορούν να προβλεφθούν, ή όχι. Υποστηρικτές της πρώτης άποψης, είναι οι τεχνικοί αναλυτές και της δεύτερης άποψης, οι οπαδοί της θεωρίας του τυχαίου περιπάτου. Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, είναι να εξετάσει κατά πόσο είναι πρακτικά εφικτό, με τη βοήθεια κατάλληλης τεχνικής ανάλυσης, συνοδευόμενη με τη χρήση ικανού οικονομετρικού μοντέλου, να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία τους. Η ανάπτυξη της τεχνικής ανάλυσης θα βασιστεί κυρίως στο οικονομετρικό μοντέλο X (X-model), δημιούργημα του γράφοντος, ο οποίος επιπλέον, εισάγει νέες έννοιες και ορολογίες. Η τεχνική ανάλυση θα εφαρμοστεί στις μετοχές διαφόρων κλάδων, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τιμές τους είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες ή κινούνται τυχαία, σύμφωνα με τη θεωρία του τυχαίου περιπάτου.
Made available in DSpace on 2006-09-15T08:50:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Papapanagis.pdf: 3174231 bytes, checksum: 27b788a0296814575ac9fd6a8bc51a50 (MD5)
Submitted by alex trianti (atrianti@unipi.gr) on 2006-09-15T08:50:26Z
No. of bitstreams: 1
Papapanagis.pdf: 3174231 bytes, checksum: 27b788a0296814575ac9fd6a8bc51a50 (MD5)
Restored into DSpace on 2015-06-18T09:14:45Z (GMT).
(EN)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
