Η εργασία αυτή διερευνά την αποτελεσματικότητα των επενδυτικών στρατηγικών οι οποίες βασίζονται στη χρήση παραγώγων.
Xρησιμοποιήθηκε δείγμα 13 στρατηγικών από το Chicago Board Options Exchange (CBOE), για την περίοδο 6/1988 με 30/6/2016.
Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι πιο πάνω στρατηγικές υπεραποδίσουν αν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τη φάση της αγοράς.Το συμπέρασμα αυτό δεν ισχύει για έκτακτες καταστάσεις, όπως π.χ. η χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
(EL)
This study investigates the effectiveness of investment strategies based on the use of derivatives.
It was used 13 sample strategies from the Chicago Board Options Exchange (CBOE), for the period 6.1988 of 06.30.2016.
The results of the analysis show that the above strategies will outperformance if used for a long time, irrespective of the time of market.To conclusion does not apply to emergency situations, such as the financial crisis of 2008.
(EL)
University of Peiraeus
