1. Αρχική σελίδα
  2. Αναζήτηση

Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς   

Αποθετήριο :
Διώνη   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*



Risk premium in international financial markets : developments and interpretation (EL)
Το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές : εξέλιξη και ερμηνεία (EL)
Τσώνης, Αθανάσιος Ν.
Μπρισίμης, Σοφοκλής
Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική (EL)
Master Thesis (EL)
2017-05-22T10:42:27Z
2016-09
Η θεωρία της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων ("Uncovered Interest Parity") αποτελεί ένα σημαντικότατο δομικό στοιχείο για τη μακροοικονομική ανάλυση των ανοικτών οικονομιών. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία συνδέει την αναμενόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας με τη διαφορά επιτοκίων και η οποία προκύπτει από το ακάλυπτο arbitrage επιτοκίων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προβαίνει σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο ισχύος της Ακάλυπτης Ισοτιμίας Επιτοκίων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και όσον αφορά τις εκτιμήσεις του ασφαλίστρου κινδύνου. Τέλος, εξετάζεται η επαλήθευση της Ισοτιμίας για τα ζεύγη 10ετών ομολόγων Αμερικής-Γερμανίας και Αμερικής-Ευρωζώνης, καθώς και ο υπολογισμός του συνεπαγόμενου ασφαλίστρου κινδύνου σε περίπτωση μη-ισχύος της. (EL)
The theory of Uncovered Interest Parity constitutes an important building block for macroeconomic analysis of open economies. It is a condition that links the expected change of the spot exchange rate and the interest rate differential which results from the uncovered interest arbitrage. This master thesis conducts an extensive review of the international literature regarding the validation of the Uncovered Interest Parity between developed and developing markets as well as estimations of risk premium. Finally, the thesis examines the verification of Parity for the pairs of US – German and US – Eurozone 10 year bonds and also calculates the implied risk premium in case of failure of Uncovered Interest Parity. (EL)
Risk premium (EL)
Uncovered interest parity (EL)
Garch models (EL)
Ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων (EL)
Developed and emerging markets (EL)
Short-term and long-term maturity (EL)
Ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών (EL)
Arch models (EL)
Ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές (EL)
Βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας (EL)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (EL)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διώνη
Μεταπτυχιακές Διατριβές
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διατριβές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.