Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των αργιών στον γενικό Χρηματιστηριακό Δείκτη 13 Ευρωπαϊκών Χωρών και κατά πόσο αυτές σχετίζονται με τη πτώση ή άνοδο του δείκτη τις δύο προηγούμενες και την αμέσως επόμενη ημέρα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν 13 Γενικού Χρηματιστηριακοί Δείκτες (AEX,ATHEX,DAX,CAC40, OMXC20,SMI, FTSE100, BEX35, FTSEMIBI, CROBEX, OSE BENCHMARK, PFTS, MCXI) των χωρών Ολλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρωσία αντίστοιχα, για τη χρονική περίοδο 2006 – 2016. Στη συνέχεια, διαλέγουμε τέσσερις (4) συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς δείκτες κεφαλαιοποίησης, Μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιποίησης για την Ελλάδα και Μεγάλης και μικρής αντίστοιχα για την Αγγλία για να εξεταστεί κατά πόσο οι αποδόσεις των δεικτών ενδιαφέροντος για τις ημέρες που έπονται ή προηγούνται μιας αργίας επηρεάζονται από την ημερίσια απόδοση του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς.
(EL)
University of Peiraeus
