δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Μοντέλα για τη διάρθρωση επιτοκίων ανάλογα με τη διάρκεια
Κοτσιφάκης, Δημήτριος Μ.
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της αγοράς των επιτοκίων παραγώγων έχει στρέψει το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών αναλυτών στη μελέτη της διάρθρωσης επιτοκίων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές θεωρίες που πλαισιώνουν τη διάρθρωση επιτοκίων ανάλογα με τη διάρκεια: η θεωρία των προσδοκιών, του πριμ ρευστότητας, των προτιμούμενων συνηθειών και η τμηματική θεωρία. Επίσης, αναλύονται και συγκρίνονται τέσσερα βασικά μοντέλα κατά ένα παράγοντα για τη διάρθρωση επιτοκίων: Merton (1973), Vasicek (1977), Dothan (1978), και Cox-Ingersoll-Ross (1985). Τέλος, αναλύοντας επιτόκια της ελληνικής αγοράς, ελέγχεται αν ισχύει η υπόθεση των προσδοκιών και συγκρίνονται τα τέσσερα μοντέλα σε πρακτικό επίπεδο.
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
