δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Συνεπή μέτρα κινδύνου & αναμενόμενη απομείωση κινδύνου
Πριμάλης, Δημήτριος Ν.
Η παρούσα διπλωματική έχει σαν σκοπό την ανασκόπηση των θεμελιωδών μέτρων κινδύνου που θεωρούνται συνεπή (Coherent Measures) και την μελέτη της αναμενόμενης απομείωσης κινδύνου (Expected Shortfall). Γίνεται μια εισαγωγή στην ποσοτική διοικητική κινδύνου ή αλλιώς στην διαχείριση κινδύνου ανά ποσοστημόριο, στις ιδιότητες των μέτρων κινδύνων, πως μπορούν αυτά να εκτιμηθούν και πως τελικά μπορούν να εφαρμοστούν στον ασφαλιστικό κλάδο. Παρουσιάζονται επίσης προεκτάσεις των μέτρων αυτών και μελετάται η αποτελεσματικότητά τους. Ξεκινώντας από την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) και αναλύοντάς την, συγκρίνεται με τα Συνεπή Μέτρα Κινδύνου και παρουσιάζονται κάποιες βασικές μέθοδοι εκτίμησης (Estimation Methods). Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα με πραγματικά στοιχεία ασφαλιστικής εταιρείας από την ελληνική αγορά, πάνω στα οποία γίνεται εφαρμογή των βασικών μέτρων κινδύνου, αναλύονται τα αποτελέσματα, οι εκτιμήσεις καθώς και οι μεταξύ τους συγκρίσεις.
The purpose of this dissertation is to review the basic coherent risk measures and the expected shortfall. It aims at giving an introduction to Quantitative Risk Management and to the properties of risk measures, how they can be estimated and discuss some of the many ways they can be applied to insurance risk problems. Some extensions of these measures will also be presented and we will research how sufficient they are. First of all, this thesis analyses the Value at Risk measure and then compares it with the coherent measures such as Expected Shortfall. Some of the basic estimation methods gonna also be presented. At the end of the dissertation there is an example with real data of a greek insurance company. It estimates the basic risk measures, analyses and compares the results and the assumptions.
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
