Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
share



Semantic enrichment/homogenization by EKT

2014 (EN)
Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου

Βέργος, Παύλος

Στην εργασία εξετάζονται οι δύο σημαντικότερες από τις ημερολογιακές ανωμαλίες, το φαινόμενο της Δευτέρας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Γίνεται εκτίμηση ενός γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης μέσω της μεθόδου Least Squares (LS), ώστε να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών αποδόσεων, για να διαπιστωθεί εάν εμφανίζεται τι φαινόμενο της Δευτέρας και του Ιανουαρίου αντίστοιχα. Από την ανάλυση, προκύπτει ότι κατά την περίοδο μελέτης (1998-2009) και έπειτα από την εξέταση πέντε χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης τιμών, FTSE/ASE 20, FTSE/AS 80, τραπεζικός και ασφαλιστικός δείκτης), το φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στον πίνακα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι αρκετά έντονο, ενώ η παρουσία του φαινομένου του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο έντονη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)