Στην εργασία εξετάζονται οι δύο σημαντικότερες από τις ημερολογιακές ανωμαλίες, το φαινόμενο της Δευτέρας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Γίνεται εκτίμηση ενός γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης μέσω της μεθόδου Least Squares (LS), ώστε να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών αποδόσεων, για να διαπιστωθεί εάν εμφανίζεται τι φαινόμενο της Δευτέρας και του Ιανουαρίου αντίστοιχα. Από την ανάλυση, προκύπτει ότι κατά την περίοδο μελέτης (1998-2009) και έπειτα από την εξέταση πέντε χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης τιμών, FTSE/ASE 20, FTSE/AS 80, τραπεζικός και ασφαλιστικός δείκτης), το φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στον πίνακα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι αρκετά έντονο, ενώ η παρουσία του φαινομένου του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο έντονη.
Μ > Μετοχές
Χ > Χρηματιστήρια
Social Sciences ▶ Economics and Business Accounting
(EN)
Χρηματιστήρια
Μετοχές
Greek
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
TEI of West Macedonia
