δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου
Στην εργασία εξετάζονται οι δύο σημαντικότερες από τις ημερολογιακές ανωμαλίες, το φαινόμενο της Δευτέρας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Γίνεται εκτίμηση ενός γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης μέσω της μεθόδου Least Squares (LS), ώστε να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών αποδόσεων, για να διαπιστωθεί εάν εμφανίζεται τι φαινόμενο της Δευτέρας και του Ιανουαρίου αντίστοιχα. Από την ανάλυση, προκύπτει ότι κατά την περίοδο μελέτης (1998-2009) και έπειτα από την εξέταση πέντε χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης τιμών, FTSE/ASE 20, FTSE/AS 80, τραπεζικός και ασφαλιστικός δείκτης), το φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στον πίνακα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι αρκετά έντονο, ενώ η παρουσία του φαινομένου του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο έντονη.
Μ > Μετοχές
Χ > Χρηματιστήρια
Κοινωνικές Επιστήμες ▶ Οικονομικά και Επιχειρήσεις Λογιστική
(EL)
Χρηματιστήρια
Μετοχές
Ελληνική γλώσσα
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
