Το υπόδειγμα της αγοράς: C.A.P.M.

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Semantic enrichment/homogenization by EKT

2005 (EN)
Το υπόδειγμα της αγοράς: C.A.P.M.

Στρίμπα, Ασημίνα

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη σε έννοιες όπως αυτή του χαρτοφυλακίου και της αποτελεσματικής διαχείρισής του, της αποτελεσματικής αγοράς, του επενδυτικού κινδύνου και της προσδοκώμενης απόδοσης μας μετοχής. Αφού αφομοιωθούν αυτές οι έννοιες προχωρούμε στην θεωρία του χαρτοφυλακίου επικεντρώνοντας στην έννοια της διαφοροποίησης του κινδύνου. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των μοντέλων του Markowitz και του Sharpe καθώς και της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (CML) και της Γραμμής Αγοράς Χρεογράφων (SML). Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε τη θεωρία του Μοντέλου Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών παραθέτοντας τις παραδοχές του μοντέλου, εξετάζοντας της εγκυρότητά του και αναφέροντας ορισμένες εμπειρικές έρευνες ξένων μελετητών. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσωπική εμπειρική έρευνα που έγινε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιλέγοντας πέντε εταιρίες πέντε διαφορετικών κλάδων στην οποία εξετάζουμε την υπόθεση αν υπάρχει ακριβής γραμμική θετική σχέση μεταξύ συστηματικού κινδύνου (συντελεστής βήτα) και προσδοκώμενης απόδοσης. Η έρευνα γίνεται με τη βοήθεια της απλής παλινδρόμησης εξετάζοντας τα t test, R2 την σημαντικότητα F.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτοφυλάκιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)