Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση επενδύσεων με τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte Carlo
(EL)
Μαστρομιχαλάκης, Νικόλαος
aegean
Η παγκοσμιοποίηση και η αλματώδης διεύρυνση των χρηματιστηριακών αγορών, παράλληλα με την ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επήλθαν ως φυσικό επακόλουθο των ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Μία έμμεση συνέπεια όλων αυτών ήταν η είσοδος όλο και περισσότερων επενδυτών στην αγορά, οι οποίοι δεν είχαν, ούτε την εμπειρία, αλλά ούτε και το απαιτούμενο υπόβαθρο εξειδικευμένων γνώσεων χρηματοοικονομικής, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο δεχόμενο σαν είσοδο τις προτιμήσεις και τους περιορισμούς του χρήστη, θα αναλαμβάνει την οικονομική αξιολόγηση ενός ευρύτατου φάσματος επενδυτικών στρατηγικών. Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται το πληροφοριακό σύστημα είναι η στοχαστική μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα σε μεγάλο βαθμό τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από τους επαγγελματίες της αγοράς. Οι στοχαστικές μέθοδοι εισάγουν την έννοια των πιθανοτήτων για να αντιμετωπίσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Δημιουργούν ένα πολύπλοκο εικονικό και δυναμικό περιβάλλον στο οποίο αφήνονται οι μεταβλητές να αλληλεπιδράσουν σε εικονικό χρόνο οδηγώντας σε συμπεράσματα για την πραγματική αξία των επενδυτικών προτάσεων. Μέσω λοιπόν του παρόντος πληροφοριακού συστήματος, μπορεί ο εκάστοτε επενδυτής να προβλέψει τα αποτελέσματα των ενεργειών του και, αν κριθεί σκόπιμο, να αναθεωρήσει κατάλληλα την στρατηγική του.
