Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μεθοδολογία που απαιτείται για να αναπτύξει ένας επενδυτής ένα προϊόν, εξαιρετικά εύχρηστο και ευέλικτο, βασισμένο στις πιο σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Περιληπτικά πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό μετοχικό χαρτοφυλάκιο που ακολουθεί την τάση της αγοράς, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απόδοση από τον αντίστοιχο δείκτη (benchmark) αναλαμβάνοντας λιγότερο από το μισό ρίσκο. Βασίζεται στη μεθοδολογία της RiskMetrics® για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας της επόμενης περιόδου βάσει του προγνωστικού μοντέλου EWMA και στη βελτιστοποίηση που επιτυγχάνει η Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου.
Συγχρόνως υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστεί και με ανοσοποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές εξουδετέρωσης των επιτοκιακών μεταβολών που είναι αναμενόμενες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης είναι απολύτως εφικτή η ανάπτυξη παρόμοιων προϊόντων για κάθε ενδιαφέρουσα αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.
University of the Aegena
