1. Αρχική σελίδα
  2. Αναζήτηση

Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας με την οικογένεια υποδειγμάτων G (ARCH): μία εμπειρική μελέτη για την περίπτωση των δεικτών DAX και CAC40

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου   

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*



Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας με την οικογένεια υποδειγμάτων G (ARCH): μία εμπειρική μελέτη για την περίπτωση των δεικτών DAX και CAC40
Τζαμουτζαντώνης, Παντελεήμων
Μπαλτάς, Ιωάννης
Βασιλείου, Ευάγγελος
Κούτρας, Βασίλειος
bachelorThesis
2019-04
2019-07-02T12:50:14Z
Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να κατασκευάσουμε υποδείγματα με τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών DAX και CAC40. Η βασική υπόθεση που γίνεται στα υποδείγματα ARMA ότι τα σφάλματα έχουν σταθερή διακύμανση (ομοσκεδαστικότητα) δεν ισχύει. Επομένως θα πρέπει να κατασκευάσουμε κατάλληλα μαθηματικά υποδείγματα για τη μεταβλητότητα. Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε σε δύο πολύ σημαντικές οικογένειες υποδειγμάτων, στα υποδείγματα ARCH/GARCH. Όσον αφορά το τεχνικό μέρος της εργασίας, αυτή χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Πιο συγκεκριμένα: στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, δίνοντας βάση στις χρονολογικές σειρές και στην ανάλυση τους καθώς και στα χαρακτηριστικά τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έννοια της μεταβλητότητας και η επιμέρους ανάλυση τους πάνω στους χρηματοοικονομικούς δείκτες μας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος ακολουθεί η οικονομετρική ανάλυση, βασιζόμενη σε τεχνικές των υποδειγμάτων ARCH/GARCH. Πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες έννοιες των χρονολογικών σειρών καθώς επίσης γίνεται αναφορά και στα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι χρονολογικές σειρές (συσχέτιση, στασιμότητα, κ.α). Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια εισαγωγή στη μεταβλητότητα που εμφανίζουν οι χρονολογικές σειρές. Επίσης γίνεται αναφορά στα υποδείγματα μεταβλητότητας που υπάρχουν και θα μας απασχολήσουν στη μελέτη μας. Στο τρίτο και τελευταίο Κεφάλαιο ξεκινάει η έρευναανάλυση μας με σκοπό να βρούμε το βέλτιστο υπόδειγμα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες μας.
Financial institutions
GARCH model
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Garch model
Arch model
Financial Indicators
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
aegean
Default License
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
Γκρίζα Βιβλιογραφία
Πτυχιακές διατριβές
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.