Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική διατριβή είναι η Μέτρηση Αποδοτικότητας Χαρτοφυλακίου. Εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».
Η μέτρηση της αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τον χρηματοοικονομικό κόσμο πολλές δεκαετίες πριν. Σήμερα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη μέτρηση αυτή και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των διαχειριστών των επενδυτικών κεφαλαίων. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι τόσο η θεωρητική ανάλυση του θέματος όσο και η εφαρμογή αυτού σε πραγματικά δεδομένα.
Αρχικά κατηγοριοποιούνται τα Μέτρα Αποδοτικότητας Χαρτοφυλακίου ανά ομάδες, ώστε να γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ τους. Έπειτα, προχωρώντας στη θεωρία αναλύονται τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά. Στο τέλος βρίσκεται η εφαρμογή κατά την οποία συντάσσεται κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού. Με αυτόν αντλούνται τα δεδομένα από το διαδίκτυο με αυτοματοποιημένο τρόπο και εφαρμόζεται η θεωρία της εργασίας, καταλήγοντας σε μία ιεράρχηση των επενδυτικών επιλογών που έχουν τεθεί στην διπλωματική διατριβή.
University of the Aegena
