Η πρόβλεψη της τιμής μιας μετοχής ή ενός προϊόντος του χρηματιστηρίου, είναι ένα από τα χρόνια ερωτήματα που απασχολούν τους επενδυτές. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι πρόβλεψης της τιμής και έχουν αναπτυχθεί πολλές στρατηγικές, προκειμένου να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, είτε ως βάση της εμπειρίας και της βασικής ανάλυσης, είτε βάσει της τεχνικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας αλγόριθμους και άλλα εργαλεία.
Χρησιμοποιώντας τα πιο απλά εργαλεία, όπως είναι ο αριθμητικός μέσος και τα πιο σύνθετα, όπως ο συνδυασμός των νευρικών δικτύων, τα μοντέλα GARCH ή ακόμα και τους γενετικούς αλγόριθμους.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη δοκιμή της βιωσιμότητας των τεχνικών δεικτών, για την πρόβλεψη της τιμής (η οποία βασίζεται σε δεδομένα ιστορικού τύπου / historical data).
Με τη χρήση απλών τεχνικών δεικτών και συνδυάζοντας τους, θα διαμορφωθούν στρατηγικές αγοράς και πώλησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η στρατηγική που αναπτύχθηκε βάσει συγκεκριμένων αγοραστικών συνηθειών, αποφέρει κέρδος ή ζημία.
University of the Aegena
