1. Αρχική σελίδα
  2. Αναζήτηση

Εκτίμηση του χρόνου μεταβολής σε υποδείγματα με μεταβολές στην προσδιοριστική τάση και διαστήματα εμπιστοσύνης του ημερομηνιών μεταβολής. Μία εφαρμογή σε μακροοικονομικά δεδομένα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
University of Patras   

Αποθετήριο :
Nemertes   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*



Break date estimation for models with deterministic structural change and confidence sets for the break dates. An application using macroeconomic time series (EL)
Εκτίμηση του χρόνου μεταβολής σε υποδείγματα με μεταβολές στην προσδιοριστική τάση και διαστήματα εμπιστοσύνης του ημερομηνιών μεταβολής. Μία εφαρμογή σε μακροοικονομικά δεδομένα (EL)
Μαυρογιάννη, Ελένη
Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ
Ζερβογιάννη, Αθηνά
Βενέτης, Ιωάννης
Mavrogianni, Eleni
Thesis (EL)
2019-02-01T20:27:42Z
2018-10
Η εκτίμηση διαρθρωτικών μεταβολών σε υποδείγματα που παρουσιάζουν προσδιοριστικές τάσεις είναι μεγάλης σημασίας στην σύγχρονη προκαταρκτική ανάλυση χρονοσειρών. ΣΤην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε ενδελεχώς τον υβριδικό εκτιμητή των Harvey & Leybourne (2014) καθώς και την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για τον επακριβή χρονικό προσδιορισμό της μεταβολής στην τάση (Harvey & Leybourne, 2015, 2016) χωρίς να περιορίζουμε εκ των προτέρων το βαθμό στασιμότητας της χρονοσειράς. Εφαρμόζουμε επίσης την μεθοδολογία χρησιμοποιώντας ως μακροοικονομικές χρονοσειρές τις μηνιαίες (λογαριθμημένες) τιμές βασικών εμπορευμάτων, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της συνάρτησης της τάσης των χρονοσειρών. (EL)
The estimation of structural changes in models with deterministic trends, is of great importance in the contemporary preliminary analysis of time series. In this master dissertation we will thoroughly study the Harvey & Leybourne (2014) hybrid estimator, as well as the construction of confidence intervals for the precise timing of the change in trend (Harvey & Leybourne, 2015, 2016). We also apply the methodology using monthly (logged) commodity prices as macroeconomic time series, drawing useful conclusions about the time series trend function. (EL)
Μακροοικονομία (EL)
Estimation of structural changes (EL)
Deterministic trends (EL)
519.55 (EL)
Macroeconomy (EL)
Εκτίμηση διαρθρωτικών μεταβολών (EL)
0 (EL)
University of Patras
Nemertes
Μεταπτυχιακές Εργασίες
1. Διατριβές & Εργασίες | Theses & Dissertations
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.