Εκτίμηση του χρόνου μεταβολής σε υποδείγματα με μεταβολές στην προσδιοριστική τάση και διαστήματα εμπιστοσύνης του ημερομηνιών μεταβολής. Μία εφαρμογή σε μακροοικονομικά δεδομένα
Break date estimation for models with deterministic structural change and confidence sets for the break dates. An application using macroeconomic time series
(EL)
Εκτίμηση του χρόνου μεταβολής σε υποδείγματα με μεταβολές στην προσδιοριστική τάση και διαστήματα εμπιστοσύνης του ημερομηνιών μεταβολής. Μία εφαρμογή σε μακροοικονομικά δεδομένα
(EL)
Η εκτίμηση διαρθρωτικών μεταβολών σε υποδείγματα που παρουσιάζουν προσδιοριστικές τάσεις είναι μεγάλης σημασίας στην σύγχρονη προκαταρκτική ανάλυση χρονοσειρών. ΣΤην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε ενδελεχώς τον υβριδικό εκτιμητή των Harvey & Leybourne (2014) καθώς και την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για τον επακριβή χρονικό προσδιορισμό της μεταβολής στην τάση (Harvey & Leybourne, 2015, 2016) χωρίς να περιορίζουμε εκ των προτέρων το βαθμό στασιμότητας της χρονοσειράς. Εφαρμόζουμε επίσης την μεθοδολογία χρησιμοποιώντας ως μακροοικονομικές χρονοσειρές τις μηνιαίες (λογαριθμημένες) τιμές βασικών εμπορευμάτων, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της συνάρτησης της τάσης των χρονοσειρών.
(EL)
The estimation of structural changes in models with deterministic trends, is of great importance in the contemporary preliminary analysis of time series. In this master dissertation we will thoroughly study the Harvey & Leybourne (2014) hybrid estimator, as well as the construction of confidence intervals for the precise timing of the change in trend (Harvey & Leybourne, 2015, 2016). We also apply the methodology using monthly (logged) commodity prices as macroeconomic time series, drawing useful conclusions about the time series trend function.
(EL)
University of Patras
