1. Home page
  2. Search

Διορθώσεις του μεγέθους των ελέγχων t και F για μικρά δείγματα σε κάποιες οικονομετρικές εξειδικεύσεις του γενικευμένου γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης

This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)   

Repository :
National Archive of PhD Theses  | ΕΚΤ NA.Ph.D.   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*



Small-sample, size corrections of the t and F tests in some econometric specifications of the generalized linear regression model
Διορθώσεις του μεγέθους των ελέγχων t και F για μικρά δείγματα σε κάποιες οικονομετρικές εξειδικεύσεις του γενικευμένου γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης
Lola, Eftychia
Λόλα, Ευτυχία
PhD Thesis
2024
Αυτή η Διδακτορική Διατριβή ασχολείται με την εφαρμογή εκλεπτυσμένων ασυμπτωτικών τεχνικών για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις του Γενικευμένου Γραμμικού Υποδείγματος: 1. Το υπόδειγμα μιας εξίσωσης με αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς όρους. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι ένας συνδυασμός των προβλημάτων ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και προτείνει μια εκτιμητική στρατηγική για τις παραμέτρους της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας, όπως επίσης και μεθόδους για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα. 2. Το Γενικευμένο υπόδειγμα με δεδομένα panel που είναι ένας συνδυασμός συσχετιζόμενων διαστρωματικών στοιχείων με αυτοσυσχετιζόμενες χρονολογικές σειρές. Η θεμελιώδης υπόθεση του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι οι κοινές παράμετροι συμπεριφοράς όλων των οικονομικών δρώντων, κάτι που διαφοροποιεί το υπόδειγμα από αυτό του Parks (1967).3.Η Ειδική Περίπτωση του Γενικευμένου Γραμμικού Υποδείγματος με δεδομένα panel, στο οποίο όλοι οι οικονομικοί δρώντες είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους.
This doctoral thesis is concerned with the implementation of refined asymptotic techniques for the size-correction of the t- and F-tests for the following special cases of the Generalized Linear Model: 1. The Linear Model with Heteroskedastic and Autocorrelated Disturbances. This specific model is a mixture of the heteroskedasticity and autocorrelation problems of the error terms, and suggests a process for the estimation of the autocorrelation and heteroskedasticity parameters, as well as a process for the c size-correction of the t- and F-tests in small samples. 2. The Generalized Model with panel data. The basic assumption of this model is that the economic behaviour parameters are the same for all economic agents, and this differentiates this model from the autocorrelated SUR model (see Parks, 1967) which studies the causes of different economic behaviours.3.A Special Case of The Generalized Linear Model with Panel Data, in which all economic agents are uncorrelated with each other.
Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Οικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Economics and Business
Autoregression
Generalized linear model
Social Sciences
F-έλεγχος
t-test
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Δεδομένα panel
Ετεροσκεδαστικότητα
Panel data
Μικρό δείγμα
t-έλεγχος
Κοινωνικές Επιστήμες
Small-sample
F-test
Αυτοσυσχέτιση
Econometrics
Γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα
Heteroskedasticity
Οικονομετρία
English
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
National Documentation Centre (EKT)
National Archive of PhD Theses
Συλλογή ΕΑΔΔ



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)