1. Home page
  2. Search

Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

This item is provided by the institution :
/aggregator-openarchives/portal/institutions/uoa   

Repository :
Pergamos Digital Library   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*



Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών
Γεωργίκου Μαρία (EL)
born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)
2012
Η εργασία αυτή ασχολείται με τη μελέτη του κλασσικού υποδείγματος αποτίμησης περουσιακών –κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM). Το μοντέλο αυτό εκφράζει τη γενικότερη σχέση απόδοσης και κινδύνου μεταξύ των αποδόσεων χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων χρεογράφων και του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Το υπόδειγμα δηλώνει ότι το κατάλληλο μέτρο για την εκτίμηση του κινδύνου ενός χρηματοοικονομικού αγαθού είναι ο συντελεστής βήτα. Για την εμπειρική αξιολόγηση του μοντέλου χρησιμοποιήσαμε τις μηνιαίες αποδόσεις 10 μετοχών του δείκτη FTSE 20. Ο συντελεστής βήτα των 10 μετοχών βρίσκεται κοντά στη μονάδα , κάτι το οποίο μας δείχνει ότι οι αποδόσεις τους συν-διακυμαίνονται με τις αποδόσεις της αγοράς. (EL)
The aim of this thesis is to describe the capital asset pricing model (CAMP) and its applications. This model describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities. The general idea behind CAPM is that investors need to be compensated in two ways: time value of money and risk. This is calculated by taking a risk measure (beta) that compares the returns of the asset to the market over a period of time and to the market premium. For the empirical assessing of the model we used the beta coefficient of ten stocks (FTSE 20) according to their monthly return. The beta coefficient was around unity, which reveals that the return of these stocks was in accordance with the return of the general market return. (EN)
Greek
Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Μαθηματικών » Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης » Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
University of Athens
Pergamos Digital Library
Postgraduate Thesis



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)