δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Η στασιμότητα μίας χρονοσειράς εξετάζεται από τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας. Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη και γίνεται τυχαίος περίπατος. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας σε αυτοπαλίνδρομα μοντέλα χρησιμοποιώντας μπεϋζιανές μεθόδους.
(EL)
The current dissertation analyzes the Bayesian unit root tests in autoregressive processes
as an alternate to the classical autoregressive unit root tests. The Bayesian approach
to unit root testing was mainly motivated by the power and size distortions
of the classical tests under the Dickey-Fuller distribution. Initially, basic principles
and theory concerning time series and Bayesian analysis are introduced which are
then followed by the structure of the classical autoregressive tests and the Dickey-
Fuller distribution. The subsequent chapter is devoted to the methods applied in
the Bayesian unit root testing. Simulation results and conclusions based on two
Bayesian methods are finally reported.
(EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Bayesian unit root testing
Bayesian unit root testing
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
